Optymalizacja portfela akcji - model Sharpe`a.

AUT. DOROTA GACA, PAWEŁ GACA.

Opis bibliograficzny

Optymalizacja portfela akcji - model Sharpe`a. [AUT.] DOROTA GACA, PAWEŁ GACA. Bad. Oper. Decyz. 2002 nr 2 s. 39-46, il., bibliogr., sum.
Skopiowane!
Kliknij opis aby skopiować do schowka

Szczegóły publikacji

Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje 2002 nr 2, s. 39-46
Rok: 2002
Język: Polski
Charakter formalny: Artykuł w czasopismie
Typ MNiSW/MEiN: praca przeglądowa

Identyfikatory

BPP ID: (46, 11287) wydawnictwo ciągłe #11287
PBN ID (hist.): 11287

Metryki

0
Punkty MNiSW/MEiN
0
Impact Factor

Eksport cytowania

Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.

Skopiowane!

Informacje dodatkowe

Rekord utworzony:9 lipca 2007 00:32
Ostatnia aktualizacja:12 września 2017 05:12