BPPOptymalizacja portfela akcji - model Sharpe`a.
Opis bibliograficzny
Optymalizacja portfela akcji - model Sharpe`a. [AUT.] DOROTA GACA, PAWEŁ GACA. Bad. Oper. Decyz. 2002 nr 2 s. 39-46, il., bibliogr., sum.
Szczegóły publikacji
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje 2002 nr 2, s. 39-46
Rok: 2002
Język: Polski
Charakter formalny: Artykuł w czasopismie
Typ MNiSW/MEiN: praca przeglądowa
Informacje dodatkowe
| Rekord utworzony: | 9 lipca 2007 00:32 |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja: | 12 września 2017 05:12 |
Identyfikatory
BPP ID: (46, 11287) wydawnictwo ciągłe #11287
PBN ID (hist.): 11287
Metryki
0
Punkty MNiSW/MEiN
0
Impact Factor
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.